招商纳斯达克 100 买卖型开放式指数证券投资基金倡议式连接基金（QDII）
2024 年第 4 季度陈述
2024 年 12 月 31 日
基金办理人：招商基金办理有限公司
基金托管人：中国银止股分有限公司
收出日期：2025 年 1 月 21 日
§1 主要提醒
基金办理人的董事会及董事包管本陈述所载材料没有存正在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并对其内乱容的实在性、精确性战完好性负担个体及连带义务。
基金托管人中国银止股分有限公司按照本基金条约划定，于 2025 年 1 月 20 日复核了本
陈述中的财政目标、净值表示战投资组开陈述等内乱容，包管复核内乱容没有存正在虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉。
基金办理人许诺以诚笃信誉、勤奋尽责的准绳办理战使用基金资产，但没有包管基金股票论坛必然红利。
基金的过往功绩其实不代表其将来表示。投资有风险，投资者正在做出投资决议计划前应认真浏览本基金的招募仿单。
本陈述中财政材料已经审计。
本陈述期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日行。
§2 基金产物概略
基金简称 招商纳斯达克 100ETF 倡议式连接（QDII）
基金主代码 019547
买卖代码 019547
基金运做方法 左券型开放式
基金条约见效日 2023 年 11 月 29 日
陈述期终基金份额总额 1,371,410,853.10 份
投资目的 经由过程对目的 ETF 基金份额的投资，寻求跟踪标的指数，得到
取指数支益类似的报答。
本基金为目的 ETF 的连接基金，以目的 ETF 做为次要投资
标的，便利投资人经由过程本基金投资目的 ETF，本基金其实不参
取目的 ETF 的办理。本基金力图将日均跟踪偏偏离度掌握正在
0.35%之内，年化跟踪偏差掌握正在 4%之内。如果标的指数编
造划定规矩调解或其他身分招致跟踪偏差超越上述范畴，基金管
投资战略 理人应采纳公道步伐制止跟踪偏差进股票论坛一步扩展。
本基金的投资战略由目的 ETF 投资战略、股票投资战略、债
券投资战略、可转换债券战可交流债券投资战略、金融衍死
品投资战略、资产撑持证券投资战略、到场融资及转融通证
券归还营业的投资战略、存托凭据投资战略等部门构成。
功绩比力基准 纳斯达克 100 指数支益率（经汇率调解后）×95%+中国群众
银止群众币活期存款利率（税后）×5%
风险支益特性 本基金为 ETF 连接基金，目的 ETF 为股票型指数基金，本
基金预期支益及预期风险程度下于债券型基金、货泉市场基
金。本基金次要经由过程投资于目的 ETF 跟踪标的指数表示，具
有取标的指数和标的指数所代表的证券市场类似的风险支
益特性。
本基金能够投资喷鼻港市场，也能够投资其他境中市场。本基
金除需求负担取境内乱证券投资基金相似的市场颠簸风险等
股票论坛普通投资风险以外，借面对果投资境中市场合带去的汇率风
险和港股通机造下果投资情况、投资标的、市场轨制和
买卖划定规矩等差别带去的特有风险。
基金办理人 招商基金办理有限公司
基金托管人 中国银止股分有限公司
部属分级基金的基金简称 招商纳斯达克 100ETF 倡议 招商纳斯达克 100ETF 倡议
式连接（QDII）A 式连接（QDII）C
部属分级基金的买卖代码 019547 019548
陈述期终部属分级基金的份 777,648,495.06 份 593,762,358.04 份
额总额
境中资产托管人 英文称号：JPMorgan Chase Bank, NationalAssociation
中文称号：摩根年夜通银止
2.1.1 目的基金根本状况
基金称号 招商纳斯达克 100 买卖型开放式指数证券投
资基金（QDII）
基金主代码 159659
基金运做方法 买卖型开放式
基金条约见效日 2023 年 4 月 12 日
基金份额上市的证券买卖所 深圳证券买卖所
上市日期 2023 年 4 月 25 日
基金办理人称号 招商基金办理有限公司
基金托管人称号 中国银止股分有限公司
2.1.2 目的基金产物阐明
投资目的 严密跟踪标的指数，寻求跟踪偏偏离度战跟踪偏差的最小化。
本基金次要采纳完整复造法，即完整根据标的指数的成分券构成及其权重构
建基金股票投资组开，并按照标的指数成分券及其权重的变更停止响应调
整。但正在果特别情况招致基金没法完整投资于标的指数成分券时，基金办理
人可采纳包罗成分券替换战略正在内乱的其他指数投资手艺恰当调解基金投资
组开，以到达严密跟踪标的指数的目标。特别情况包罗但没有限于：（1）法令
投资战略 法例的限定；（2）标的指数成分券活动性严峻不敷；（3）标的指数的成分券
持久停牌；（4）标的指数成分券停止配股或删收；（5）标的指数成分券派收
现金股息；（6）标的指数体例办法发作变革；（7）其他能够严峻限定本基金
跟踪标的指数的公道缘故原由等。
本基金力图将日均跟踪偏偏离度的尽对值掌握正在 0.35%之内，年化跟踪偏差控
造正在 4%之内。如果标的指数体例划定规矩调解或其他身分招致跟踪偏差超越上
述范畴，基金办理人应采纳公道步伐制止跟踪偏差进股票论坛一步扩展。
关于呈现市场活动性不敷、果法令法例缘故原由个体成分券被限定投资等状况，
招致本基金没法得到充足数目的成分券时，基金办理人将经由过程投资成分券、
备选成分券、非成分券、成分券衍死品等停止替换，使用其他公道的投资圆
法构建本基金的实践投资组开，寻求尽量切近标的指数的表示。
本基金其他次要投资战略包罗：债券投资战略、资产撑持证券投资战略、衍
死品投资战略、存托凭据投资战略、到场融资及转融通证券归还营业战略。
功绩比力基 纳斯达克 100 指数支益率（经汇率调解后）
准
本基金属于股票型基金，其预期支益及预期风险程度下于债券型基金取货泉
市场基金。
本基金为被动式投资的股票型指数基金，次要接纳完整复造战略跟踪标的指
风险支益特 数的表示，其风险支益特性取标的指数所表征的市场组开的风险支益特性相
征 似。
本基金能够投资境中市场。本基金除需求负担取境内乱证券投资基金相似的
市场颠簸风险等股票论坛普通投资风险以外，借面对果投资境中市场合带去的汇率风
险等特有风险。
§3 次要财政目标战基金净值表示
3.1 次要财政目标
单元：群众币元
陈述期（2024 年 10 月 1 日－2024 年 12 月 31 日）
次要财政目标 招商纳斯达克 100ETF 倡议 招商纳斯达克 100ETF 倡议
式连接（QDII）A 式连接（QDII）C
1.本期已完成支益 2,409,939.82 1,604,108.25
2.本期利润 -2,490,214.65 3,091,163.04
3.减权均匀基金份额本期利 -0.0064 0.0092
润
4.期终基金资产净值 943,441,038.22 717,299,238.01
5.期终基金份额净值 1.2132 1.2081
注：1、上述基金功绩目标没有包罗持有人认购或买卖基金的各项用度，计进用度后实践支益程度要低于所列数字；
2、本期已完成支益指基金本期利钱支出、投资支益、其他支出(没有露公道代价变更支益)扣除相干用度战信誉加值丧失后的余额，本期利润为本期已完成支益减上本期公道代价变更支益。
3.2 基金净值表示
3.2.1 本陈述期基金份额净值增加率及其取同期功绩比力基准支益率的比力
招商纳斯达克 100ETF 倡议式连接（QDII）A
份额净值删 份额净值删 功绩比力基 功绩比力基
阶段 少率① 少率尺度好 准支益率③ 准支益率标 ①-③ ②-④
② 准好④
已往三个月 5.18% 0.99% 7.09% 1.04% -1.91% -0.05%
已往六个月 4.28% 1.20% 7.34% 1.25% -3.06% -0.05%
已往股票论坛一年 16.96% 1.06% 25.37% 1.10% -8.41% -0.04%
自基金条约 21.32% 1.02% 30.90% 1.07% -9.58% -0.05%
见效起至古
招商纳斯达克 100ETF 倡议式连接（QDII）C
份额净值删 份额净值删 功绩比力基 功绩比力基
阶段 少率① 少率尺度好 准支益率③ 准支益率标 ①-③ ②-④
② 准好④
已往三个月 5.09% 0.99% 7.09% 1.04% -2.00% -0.05%
已往六个月 4.08% 1.20% 7.34% 1.25% -3.26% -0.05%
已往股票论坛一年 16.51% 1.06% 25.37% 1.10% -8.86% -0.04%
自基金条约 20.81% 1.02% 30.90% 1.07% -10.09% -0.05%
见效起至古
3.2.2 自基金条约见效以去基金乏计净值增加率变更及其取同期功绩比力基准
支益率变更的比力
注：本基金建仓期为 6 个月，建仓期完毕时各项资产设置比例契合条约商定。
§4 办理人陈述
4.1 基金司理（或基金司理小组）简介
任本基金的基金司理 证券
姓名 职务 限期 从业 阐明
任职日期 离职日期 年限
男，教士。曾任职于成皆商报社、西北
财经年夜教金融数据中间、北京年夜教金陵
教院；2010 年 7 月参加华西期货有限责
任公司，历任金融工程部初级研讨员、
部分卖力人；2014 年 3 月参加西北证券
股分有限公司，历任衍死品营业岗、仄
仓处理岗、战略研讨岗、投资者教诲及
本基金 2023年11 培训岗；2017 年 9 月参加招商基金办理
刘重杰 基金经 月 29 日 - 14 有限公司，曾任深证电子疑息传媒财产
理 (TMT)50 买卖型开放式指数证券投资基
金、招商深证电子疑息传媒财产(TMT)50
买卖型开放式指数证券投资基金连接基
金、招商深证 100 买卖型开放式指数证
券投资基金连接基金、招商中证浙江 100
买卖型开放式指数证券投资基金、招商
中证死物科技主题买卖型开放式指数证
券投资基金、招商中证云计较取年夜数据
主题买卖型开放式指数证券投资基金、
招商沪深 300ESG 基准买卖型开放式指
数证券投资基金、招商中证物联网主题
买卖型开放式指数证券投资基金、招商
中证喷鼻港科技买卖型开放式指数证券投
资基金（QDII）、招商中证 A100 买卖型
开放式指数证券投资基金基金司理，现
任招商深证 100 买卖型开放式指数证券
投资基金、招商中证盈余买卖型开放式
指数证券投资基金、招商国证食物饮料
止业买卖型开放式指数证券投资基金、
招商中证畜牧养殖买卖型开放式指数证
券投资基金、招商中证新能源汽车指数
型证券投资基金、招商中证盈余买卖型
开放式指数证券投资基金连接基金、招
商中证银止 AH 价钱劣选买卖型开放式
指数证券投资基金、招商中证畜牧养殖
买卖型开放式指数证券投资基金连接基
金、招商中证银止 AH 价钱劣选买卖型
开放式指数证券投资基金倡议式连接基
金、招商纳斯达克 100 买卖型开放式指
数证券投资基金（QDII）、招商中证国新
央企股东报答买卖型开放式指数证券投
资基金、招商纳斯达克 100 买卖型开放
式指数证券投资基金倡议式连接基金
（QDII）、招商中证国新央企股东报答交
易型开放式指数证券投资基金倡议式联
接基金、招商中证 A500 买卖型开放式指
数证券投资基金、招商中证 A500 买卖型
开放式指数证券投资基金倡议式连接基
金基金司理。
注：1、本基金尾任基金司理的任职日期为本基金条约见效日，前任基金司理的任职日期和历任基金司理的离职日期为公司相干集会做出决议的通告（见效）日期；
2、证券从业年限计较尺度顺从中国证监会《证券基金运营机构董事、监事、初级办理职员及从业职员监视办理法子》中闭于证券从业职员范畴的相干划定。
4.2 境中投资参谋为本基金供给投资倡议的次要成员简介
本基金无境中投资参谋。
4.3 陈述期内乱本基金运做遵规取信状况的阐明
基金办理人声明：正在本陈述期内乱，本基金办理人严厉服从《中华群众共战国证券投资基金法》、《公然召募证券投资基金运做办理法子》等有闭法令法例及其各项施行原则的划定和本基金的基金条约等基金法令文件的商定，本着诚笃信誉、勤奋尽责的准绳办理战使用基金资产，正在严厉掌握风险的条件下，为基金持有人追求最年夜长处。本陈述期内乱，基金运做团体正当开规，无损伤基金持有人长处的举动。基金的投资范畴和投资运做契合有闭法令法例及基金条约的划定。
4.4 公允买卖专项阐明
4.4.1 公允买卖轨制的施行状况
基金办理人已成立较完美的研讨办法战投资决议计划流程，确保各投资组开享有公允的投资决议计划时机。基金办理人成立了一切组适宜用的投资工具备选库，订定明白的备选库成立、保护法式。基金办理人具有健齐的投资受权轨制，明白投资决议计划委员会、投资组开司理等各投资决议计划主体的职责战权限分别，投资组开司理正在受权范畴内乱能够自立决议计划，超越投资权限的操纵需求颠末严厉的审批法式。基金办理人的相干研讨功效背内乱部一切投资组开开放，正在投资研讨层里没有存正在各投资组开间没有公允的成绩。
4.4.2 非常买卖举动的专项阐明
基金办理人严厉掌握差别投资组开之间的同日反背买卖，严厉制止能够招致没有公允买卖战长处运送的同日反背买卖。确果投资组开的投资战略或活动性等需求而发作的同日反背买卖，基金办理人请求相干投资组开司理供给决议计划根据，并保存记载备查，完整根据有闭指数的组成比例停止投资的组开等除中。
本陈述期内乱，本基金各项买卖均严厉根据相干法令法例、基金条约的有闭请求施行，公司一切投资组开到场的买卖所公然竞价同日反背买卖成交较少的单边买卖量超越该证券当日成交量的 5%的买卖共有 4 次，为旗下指数及量化组开果投资战略需求而发作反背买卖。陈述期内乱已发明有能够招致没有公允买卖战长处运送的严重非常买卖举动。
4.5 陈述期内乱基金的投资战略战功绩表示阐明
4.5.1 陈述期内乱基金投资战略战运做阐发
陈述期内乱，好股团体上持续了整年的上涨态势，次要代表性指数正在此时期持续创出汗青新下；相较于前三季度的涨幅有小幅缩窄。此中标普 500 指数、讲琼斯指数、纳斯达克 100指数别离上涨 2.07%、上涨 0.51%、4.74%。本基金的基准指数纳斯达克 100 指数陈述期内乱上涨 4.74%。闭于本基金的运做，仓位保持正在 94%阁下的程度，根本完成了对基准的跟踪。4.5.2 陈述期内乱基金的功绩表示
陈述期内乱，本基金 A 类份额净值增加率为 5.18%，同期功绩基准增加率为 7.09%，C 类
份额净值增加率为 5.09%，同期功绩基准增加率为 7.09%。
4.6 陈述期内乱基金持有人数或基金资产净值预警阐明
陈述期内乱，本基金已发作持续两十个事情日呈现基金份额持有人数目没有谦两百人大概基金资产净值低于五万万元的情况。
§5 投资组开陈述
5.1 陈述期终基金资产组开状况
金额单元：群众币元
序号 项目 金额（群众币元） 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 - -
此中：一般股 - -
存托凭据 - -
2 基金投资 1,580,464,359.19 91.82
3 牢固支益投资 23,845,625.43 1.39
此中：债券 23,845,625.43 1.39
资产撑持证券 - -
4 金融衍死品投资 - -
此中：近期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 购进返卖金融资产 - -
此中：购断式回购的购进返卖 - -
金融资产
6 货泉市场东西 - -
7 银止存款战结算备付金开计 80,638,178.47 4.68
8 其他资产 36,262,073.63 2.11
9 开计 1,721,210,236.72 100.00
注：因为四舍五进的缘故原由公道代价占基金总资产的比例分项之战取开计能够有尾好。
5.2 陈述期终正在各个国度（地域）证券市场的股票及存托凭据投资散布
本基金本陈述期终已持有股票或存托凭据。
5.3 陈述期终按止业分类的股票及存托凭据投资组开
本基金本陈述期终已持有股票或存托凭据。
5.4 陈述期终按公道代价占基金资产净值比例巨细排序的前十名股票及存托凭 证投资明细
本基金本陈述期终已持有股票或存托凭据。
5.5 陈述期终按债券信誉品级分类的债券投资组开
债券信誉品级 公道代价（群众币元） 占基金资产净值比例（％）
已评级 23,845,625.43 1.44
注：以上债券信誉品级次要接纳尺度普我、穆迪等机构供给的债券信誉评级疑息。
5.6 陈述期终按公道代价占基金资产净值比例巨细排名的前五名债券投资明细
公道代价（人 占基金资产
序号 债券代码 债券称号 数目（张） 平易近币元） 净值比例
（％）
1 019740 24 国债 09 12,100,000 12,252,871.07 0.74
2 019733 24 国债 02 6,000,000 6,114,667.40 0.37
3 019723 23 国债 20 5,400,000 5,478,086.96 0.33
注：以上债券数目以里值列示。
5.7 陈述期终按公道代价占基金资产净值比例巨细排名的前十名资产撑持证券 投资明细
本基金本陈述期终已持有资产撑持证券。
5.8 陈述期终按公道代价占基金资产净值比例巨细排名的前五名金融衍死品投 资明细
本基金本陈述期终已持有金融衍死品。
5.9 陈述期终按公道代价占基金资产净值比例巨细排序的前十名基金投资明细
公道代价（群众币 占基金资
序号 基金称号 基金范例 运做方法 办理人 元） 产净值比
例（%）
招商纳斯达克 买卖型开 招商基金
1 100ETF(QDII) ETF 放式 办理有限 1,580,464,359.19 95.17
公司
5.10 投资组开陈述附注
5.10.1
陈述期基金投资的前十名证券的刊行主体已有被羁系部分备案查询拜访，没有存正在陈述体例日前股票论坛一年内乱遭到公然斥责、惩罚的情况。
5.10.2
本基金投资的前十名股票出有超越基金条约划定的备选股票库，本基金办理人从轨制战流程上请求股票必需先进库再购进。
5.10.3 其他资产组成
金额单元：群众币元
序号 称号 金额（元）
1 存出包管金 145,843.65
2 应支清理款 31,942,389.49
3 应支股利 -
4 应支利钱 -
5 应支申购款 4,173,840.49
6 其他应支款 -
7 其他 -
8 开计 36,262,073.63
5.10.4 陈述期终持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本陈述期终已持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 陈述期终前十名股票中存正在畅通受限状况的阐明
本基金本陈述期终投资前十名股票中没有存正在畅通受限状况。
§6 开放式基金份额变更
单元：份
项目 招商纳斯达克 100ETF 倡议 招商纳斯达克 100ETF 倡议
式连接（QDII）A 式连接（QDII）C
陈述期期初基金份额总额 251,327,612.65 252,055,961.18
陈述期时期基金总申购份额 651,908,278.04 643,020,234.26
加：陈述期时期基金总赎回 125,587,395.63 301,313,837.40
份额
陈述期时期基金拆分变更份 - -
额（份额削减以"-"挖列）
陈述期期终基金份额总额 777,648,495.06 593,762,358.04
§7 基金办理人使用固有资金投本钱基金状况
7.1 基金办理人持有本基金份额变更状况
单元：份
项目 份额
陈述期期初办理人持有的本基金份额 10,005,056.06
陈述期时期购进/申购总份额 -
陈述期时期卖出/赎回总份额 -
陈述期期终办理人持有的本基金份额 10,005,056.06
陈述期期终持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.73
7.2 基金办理人使用固有资金投本钱基金买卖明细
本陈述期内乱基金办理人无使用固有资金投本钱基金的买卖明细。
§8 陈述期终倡议式基金倡议资金持有份额状况
持有份额占 倡议份额占 倡议份额启
项目 持有份额总数 基金总份额 倡议份额总数 基金总份额 诺持有限期
比例（%） 比例（%）
基金办理人 10,005,056.06 0.73 10,005,056.06 0.73 3 年
固有资金
基金办理人
初级办理人 - - - - -
员
基金司理等 - - - - -
职员
基金办理人 - - - - -
股东
其他 - - - - -
开计 10,005,056.06 0.73 10,005,056.06 0.73 -
§9 备查文件目次
9.1 备查文件目次
1、中国证券监视办理委员会核准设坐招商基金办理有限公司的文件；
2、中国证券监视办理委员会核准招商纳斯达克 100 买卖型开放式指数证券投资基金收
起式连接基金（QDII）设坐的文件；
3、《招商纳斯达克 100 买卖型开放式指数证券投资基金倡议式连接基金（QDII）基金
条约》；
4、《招商纳斯达克 100 买卖型开放式指数证券投资基金倡议式连接基金（QDII）托管
和谈》；
5、《招商纳斯达克 100 买卖型开放式指数证券投资基金倡议式连接基金（QDII）招募
仿单》；
6、基金办理人营业资历批件、停业执照。
9.2 寄存所在
招商基金办理有限公司
地点：深圳市祸田区深北年夜讲 7088 号
9.3 查阅方法
上述文件可正在招商基金办理有限公司互联网站上查阅，大概正在停业工夫内乱到招商基金办理有限公司查阅。
投资者对本陈述书若有疑问，可征询本基金办理人招商基金办理有限公司。
客户效劳中间德律风：400-887-9555
招商基金办理有限公司
2025 年 1 月 21 日
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发表于 2025-1-21 16:11:31
