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[道琼斯指数] 「股指期货」期指震荡筑底,年化升贴水率回升

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发表于 2023-12-26 14:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:市场资讯
  来源:国元期货研究@

  当前两市周线连续五周下跌。市场交投低迷,观望情绪严重。近期市场调整幅度较大,情绪端仍较低迷,市场处在震荡筑底阶段。中长期看,目前股指估值处在低位,且政策底以及经济底皆已出现,海外降息预期升温,中长期震荡回升走势预期不变。投资者可考虑将股指期货合约维持在五成仓位博取估值修复收益。套利策略方面,建议投资者暂时观望。目前IC以及IM贴水较深,股票多头策略可使用股指期货进行替代。

  一、行情回顾

  1.1 经济数据&宏观政策

  据中国股票论坛获悉,中国人民银行授权全国银行间同业拆股票论坛中心公布,2023年12月20日股票社区款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.45%,5年期以上LPR为4.2%。LPR连续4个月“按兵不动”,符合市场预期。海外方面,欧洲统计局(Eurostat)周四披露,欧元区11月CPI初值为同比上升2.4%。当前欧洲经济数据偏弱,通胀走低。欧元央行明年上半年降息概率有所上升。

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  1.2 市场行情数据

  据中国股票论坛获悉,两市周线连续下跌。权重股跌幅相对较小。上证50指数逆势上涨。两市日均成交额为7022亿元,处在今年低位。煤炭,电力设备等板块逆势走高。传媒,计算机等板块跌幅超5%。北向资金净流出超22亿元。

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  二、股指期货数据分析

  2.1 股指期货涨跌幅

  上周四大股指涨跌不一,上证50指数逆势走高。合约成交量较此前一周下降超20%。期货合约年化升贴水率整体回升,IC近月合约转为升水。期现套利目前空间较小,投资者可继续等待机会。IM/IH以及IC/IH上周走低,跨品种套利方面,投资者可暂时空仓。目前IC以及IM贴水较深,股票多头策略可使用股指期货进行替代。

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  2.2 股指期货基差

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  2.3股指期货基差年化升贴水率

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  三、后市展望

  据中国股票论坛获悉,当前两市周线连续五周下跌。市场交投低迷,观望情绪严重。近期市场调整幅度较大,情绪端仍较低迷,市场处在震荡筑底阶段。中长期看,目前股指估值处在低位,且政策底以及经济底皆已出现,海外降息预期升温,中长期震荡回升走势预期不变。投资者可考虑将股指期货合约维持在五成仓位博取估值修复收益。套利策略方面,建议投资者暂时观望。目前IC以及IM贴水较深,股票多头策略可使用股指期货进行替代。




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